春节提高期货保证金比例2020-各位老板,你们期货开仓是根据保证金占比来开仓还是根据预期止损金额占保证金的比例来开仓更科学?

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各位老板,你们期货开仓是根据保证金占比来开仓还是根据预期止损金额占保证金的比例来开仓更科学?

非老板,强答。

肯定是按止损金额更科学。

止损的目的是限制风险。如果A品种日波动是100点,B品种50点,假设用保证金占比来算的话,每个品种开仓都会是同样金额,但是承受的风险不一样,A会大很多,这显然不合理。

还有一点就是很多时候杠杆率是可以变动的,比如数字货币可以调杠杆,外汇可以选择不同杠杆的账户,期货交易所有时候也会调整保证金比例,这使得按总金额比例计算变得没有太多意义。

如果用预期止损的话,假设A的止损是50点,B止损是25点,那么B的开仓金额会是A的两倍,风险基本相同,这样会比较科学。

预期止损的主要问题就是比较难算一点,因为实际操作中止损距离时不固定的,有时候大一些有时候小一些。时间充裕又不嫌麻烦的话,每次自己算一下是最好的。就用真实计划的止损距离算。

如果嫌麻烦,可以列一个表,用相对固定的手数来做,定期更新一下。

算式的话,先算出该品种能承受的最大止损点位。算法是用总金额的最大风险比如2%除以点值。比如说账户金额10万,那么单笔最大损失2000,A品种点值5元,那么一手A品种最大损失400点。外汇按pip value计算,比如单笔最大损失$1000, 然后EURUSD点值$10,那么一手EURUSD可以扛100点。

然后算预期止损距离,以30天ATR日线作为基准计算。做日线就是日均ATR的3倍左右,4H约等于日均ATR,1H约为日均ATR的一半。具体比值都可以调,主要是这个概念做参考。比如做1H,A品种日均ATR100点,那么1H的预期止损距离为50点。

最后定数量。以上算出A品种最大损失400点/手,预期止损50点,那么A品种每次可以开仓8手。EURUSD最近波动大一些,日均ATR为90点,1H就是45点,100除以45约等于2,那么EURUSD每次做两手。以后过一段时间更新一下日均ATR就可以了。

期货我很久没做了,有的概念不是很熟,大概是这么个过程。